Was Ist Linear Gewichtet Gleitender Durchschnitt

Linear-gewichteter gleitender Durchschnitt DEFINITION von linear gewichtetem gleitendem Durchschnitt Ein Typ von gleitendem Durchschnitt, der den jüngsten Preisdaten eine höhere Gewichtung zuweist als der gängige einfache gleitende Durchschnitt. Dieser Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum genommen und mit seiner bestimmten Position in der Datenreihe multipliziert wird. Sobald die Positionen der Zeiträume berücksichtigt sind, werden sie summiert und durch die Summe der Anzahl von Zeitperioden dividiert. BREAKING DOWN Linear Weighted Moving Average Zum Beispiel wird in einem 15-Tage linear gewichteten gleitenden Durchschnitt der heutige Schlusskurs mit 15, gestern um 14 multipliziert und so weiter bis zum Tag 1 im Periodenbereich. Diese Ergebnisse werden dann addiert und durch die Summe der Multiplizierer (15 14 13 3 2 1 120) dividiert. Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt war eine der ersten Antworten, die den jüngsten Daten eine größere Bedeutung beimessen. Die Popularität dieses gleitenden Durchschnitts wurde durch den exponentiellen gleitenden Durchschnitt verringert. (LWMA) Marcus Holland schreibt: Der LWMA ist ein technischer Indikator, der schneller reagiert als die lsquoSimple Moving Averagersquo (SMA) auf neue Preisentwicklungen, weil seine neuesten Lesungen werden mehr als ihre älteren betont. Allerdings ist die LWMA nicht so beliebt wie die (SMA) und die lsquoExponential Moving Averagersquo (EMA). Das LWMA wurde so konzipiert, dass es den mit dem SMA identifizierten Problemen wie der EMA entgegenwirkt. Obwohl das LWMA seine neuesten Daten durch den Einsatz ähnlicher Techniken zur EMA stärker betont, unterscheidet es sich darin, dass eine lineare Progression verwendet wird, um seine neuesten Messwerte zu gewichten. Wenn Sie zum Beispiel einen Fünftage-LWMA verwenden, dann wäre der Schlusskurs des ersten Tages mit einem, der zweite Tag um zwei und der fünfte Tag (5. Tag) mit fünf multipliziert. Die Endwerte werden dann durch Dividieren von täglichen Gewichtsmessungen erhalten. Als solche erhalten die neueren LWMA-Lesungen mehr Gewicht als ältere. Sie werden feststellen, dass die LWMA am besten als langfristiger technischer Indikator eingesetzt wird, weil die Wichtigkeit der Gewichtung mit den längeren Zeitrahmen zunimmt. Sie können die LWMA in der gleichen Weise, wie Sie die EMA verwenden. Sie werden feststellen, dass viele Händler eine Kombination aus LWMA und SMA gleichzeitig nutzen. Dies liegt daran, Sie können kaufen und verkaufen Alerts, wenn diese beiden gleitenden Durchschnitt Crossover. Darüber hinaus können Sie Trends bestätigen, indem Sie festlegen, wann sich SMA und LWMA in identischen Richtungen bewegen. Sie können diese Funktionen auf dem obigen GBPUSD-Diagramm bestätigen. Sie werden in der Mitte der Tabelle feststellen, dass die Überquerung der LWMA (rote Linie) oberhalb der SMA (schwarze Linie) von einer bullishen Preisbewegung begleitet wird. Sie müssen erkennen, dass die LWMA ausgewertet wird, indem eine festgelegte Anzahl von vorherigen daysrsquo-Messungen mit einem gewichteten Faktor multipliziert wird. Der Gewichtsparameter wird bestimmt, indem die Tageszählung verwendet wird, die Sie für Ihren gleitenden Durchschnitt auswählen. Um den gleitenden Durchschnitt zu wählen, der für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist, müssen Sie schätzen, dass sie abhängig von den Gewichtskoeffizienten, die mit ihren letzten Messwerten verbunden sind, unterschiedlich arbeiten. Zum Beispiel werden die Werte der SMA berechnet, indem jeder Zeitrahmen gleicher Wichtigkeit betrachtet wird, ob er neu oder alt ist. Im Gegensatz dazu legen die EMA und LWMA viel mehr Wert auf ihre neuesten Lesungen. Darüber hinaus werden die Messwerte von lsquomoving averagersquo technische Indikatoren berechnet, indem eine Reihe von Faktoren, dh die höchsten, niedrigsten, Öffnung und Schlusskurse von jedem Zeitrahmen, etc. Wie Sie in der Lage sein, aus dem Studium der oben genannten Diagramm zu bestätigen, werden Sie Wird den Verkauf und Kauf Signale, wenn der Preis sinkt unter und klettert über dem LWMA. Allerdings werden Sie feststellen, dass die LWMA nicht die ideale technische Indikator zu nutzen, um zu identifizieren Preisumkehrungen im Zusammenhang mit dem Start und Endungen der Trends. Die obige Tabelle zeigt die verschiedenen Bewegungsdurchschnitte in Aktion. Die SMA ist grün gefärbt, die EMA ist blau und die LWMA ist Gold. Aus dem Studium der oben genannten Tabelle, können Sie bestätigen, dass die LWMA reagiert die am schnellsten zu Preisänderungen, weil diese Indikatoren werden die jüngsten Werte mehr als seine älteren Messwerte betont. Infolgedessen nutzen viele Händler dieses wertvolle Merkmal der LWMA, um ihnen zu helfen, festzustellen, ob der Kurs ein bullischer oder bärischer Trend ist. Zum Beispiel kreuzt der LWMA auf dem obigen Diagramm den SMA zu Beginn des bullish Trend, der in der Mitte des Diagramms angezeigt wird. Die LWMA bleibt dann deutlich höher als die SMA als Preissteigerungen. Ein weiteres wesentliches Merkmal ist, dass der Preis während dieser zinsbullischen Tendenz konstant über dem LWMA liegt. Die EMA zeigt auch die gleichen Funktionen, aber sie sind nicht so verschieden wie die der LWMA. Die nächste Grafik zeigt, dass die LWMA unterhalb der SMA während einer bärischen Tendenz gut bleibt. Allerdings sollten Sie auch feststellen, dass die EMA unterhalb der SMA zu Beginn der bearish Trend viel schneller als die LWMA. Tatsächlich erreicht die LWMA diesen Status erst, wenn der Trend recht gut entwickelt ist. Deshalb bevorzugen Händler die EMA, Preisumkehrungen zum Nachteil des LWMA zu erkennen. Allerdings ist die LWMA immer noch die erste Wahl, um Trends zu verfolgen und zu überwachen, sobald sie vollständig entwickelt sind. Kopie 2013 Copyright Marcus Holland - Alle Rechte vorbehalten Haftungsausschluss: Die oben stehende Stellungnahme dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Die oben genannten Informationen und Analysen leiten sich aus Quellen ab und verwenden Methoden, die als zuverlässig gelten, aber wir können keine Verantwortung für Verluste übernehmen, die Ihnen durch diese Analyse entstehen können. Einzelpersonen sollten mit ihren persönlichen Finanzberater zu konsultieren Kopie 2005-2016 MarketOracle. co. uk - The Market Oracle ist eine kostenlose tägliche Financial Markets Analysis amp Vorhersage Online-Publikation. Was039s die Differenz zwischen gleitenden Durchschnitt und gewichteten gleitenden Durchschnitt Ein 5-Perioden gleitenden Durchschnitt, Basierend auf den obigen Preisen, würde nach folgender Formel berechnet: Basierend auf der obigen Gleichung betrug der Durchschnittspreis der oben genannten Periode 90,66. Die Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist eine wirksame Methode zur Beseitigung starker Preisschwankungen. Die Schlüsselbegrenzung besteht darin, dass Datenpunkte von älteren Daten nicht anders gewichtet werden als Datenpunkte nahe dem Anfang des Datensatzes. Hier kommen gewichtete gleitende Mittelwerte ins Spiel. Gewichtete Mittelwerte weisen eine höhere Gewichtung auf aktuellere Datenpunkte zu, da sie relevanter sind als Datenpunkte in der fernen Vergangenheit. Die Summe der Gewichtung sollte bis zu 1 (oder 100) addieren. Im Fall des einfachen gleitenden Durchschnitts sind die Gewichtungen gleichmäßig verteilt, weshalb sie in der obigen Tabelle nicht dargestellt sind. Schlusskurs der AAPL