Handelssystem Risikomanagement

Risikomanagement-Techniken für aktive Trader Das Risikomanagement ist eine wesentliche, aber oft übersehene Voraussetzung für einen erfolgreichen aktiven Handel. Schließlich kann ein Trader, der erhebliche Gewinne über seine oder ihre Lebenszeit erzeugt hat, alles in nur einem oder zwei schlechten Geschäften verlieren, wenn das richtige Risikomanagement nicht angewendet wird. Dieser Artikel diskutiert einige einfache Strategien, die verwendet werden können, um Ihre Handelsgewinne zu schützen. Planen Sie Ihre Trades Als chinesische militärische General Sun Tzus berühmt sagte: Jede Schlacht wird gewonnen, bevor sie gekämpft wird. Die Phrase impliziert, dass Planung und Strategie - nicht die Schlachten - Kriege gewinnen. In ähnlicher Weise zitieren erfolgreiche Händler allgemein die Phrase: Planen Sie den Handel und handeln Sie den Plan. Genau wie im Krieg kann eine vorausschauende Planung oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg bedeuten. Stop-loss (SL) und Take-Profit (TP) Punkte stellen zwei entscheidende Wege dar, in denen die Händler im Handel planen können. Erfolgreiche Händler wissen, welchen Preis sie bereit sind zu zahlen und zu welchem ​​Preis sie bereit sind zu verkaufen, und sie messen die resultierenden Renditen gegen die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktien ihre Ziele schlagen. Wenn die adjustierte Rendite hoch genug ist, führen sie den Handel aus. Umgekehrt geben erfolglose Händler oft einen Handel ein, ohne eine Vorstellung von den Punkten zu haben, an denen sie mit Gewinn oder Verlust verkaufen werden. Wie Spieler auf einem glücklichen oder unglücklichen Streifen, beginnen Emotionen zu übernehmen und diktieren ihre Trades. Verluste provozieren oft Menschen zu halten und hoffen, ihr Geld zurück, während Gewinne oft locken Händler, um unvorsichtig für noch mehr Gewinne zu halten. Stop-Loss und Take-Profit-Punkte Ein Stop-Loss-Punkt ist der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie verkaufen und einen Verlust auf den Handel nehmen wird. Oft geschieht dies, wenn ein Handel nicht schwenken, wie ein Trader gehofft. Die Punkte werden entworfen, um zu verhindern, dass es die Mentalität zurückhält und die Verluste begrenzt, bevor sie eskalieren. Zum Beispiel, wenn eine Aktie unter einem Key Support Level bricht. Händler oft so bald wie möglich zu verkaufen. Auf der anderen Seite der Tabelle ist ein Gewinn-Profit-Punkt der Preis, zu dem ein Händler eine Aktie verkaufen und einen Gewinn auf den Handel nehmen wird. Oft ist dies, wenn zusätzliche Oberseite begrenzt ist angesichts der Risiken. Wenn sich eine Aktie beispielsweise nach einem großen Aufwärtstrend auf einen Schlüsselwiderstandsniveau annähert, können Händler vor einer Konsolidierungsperiode verkaufen wollen. Wie effektiv einstellen Stop-Loss Points Einstellung Stop-Loss-und Gewinn-Punkte-Punkte wird oft mit technischen Analyse. Aber fundamentale Analyse kann auch eine wichtige Rolle im Timing spielen. Zum Beispiel, wenn ein Händler hält eine Aktie vor dem Ergebnis als Aufregung baut, kann er oder sie verkaufen wollen, bevor die Nachrichten auf den Markt trifft, wenn die Erwartungen zu hoch geworden sind, unabhängig davon, ob der Gewinn-Gewinn-Kurs getroffen wurde. Gleitende Durchschnitte repräsentieren die populärste Weise, diese Punkte zu setzen, da sie leicht zu berechnen sind und weit vom Markt verfolgt werden. Die wichtigsten gleitenden Durchschnitte umfassen die fünf-, neun-, 20-, 50-, 100- und 200-Tage-Mittelwerte. Diese sind am besten durch die Anwendung auf eine Aktien-Chart gesetzt und festzustellen, ob der Aktienkurs auf sie in der Vergangenheit entweder als Unterstützung oder Widerstand Niveau reagiert hat. Ein weiterer guter Weg, um Stop-Loss-oder Gewinn-Gewinn-Level ist auf Unterstützung oder Widerstand Trendlinien. Diese können durch Verbinden vorhergehender Höhen oder Tiefen gezeichnet werden, die auf signifikantem, überdurchschnittlichem Volumen auftraten. Wie bei den gleitenden Durchschnitten bestimmt der Schlüssel das Niveau, in dem der Preis auf die Trendlinien reagiert. Und natürlich mit hohem Volumen. Bei der Festlegung dieser Punkte, hier sind einige wichtige Überlegungen: Verwenden Sie längerfristige gleitende Durchschnitte für mehr volatile Aktien, um die Chance, dass eine sinnlose Preissenkung Auslösung einer Stop-Loss-Order ausgeführt wird, zu reduzieren. Passen Sie die gleitenden Mittelwerte an die Zielpreisbereiche an, z. B. sollten längere Ziele größere Bewegungsdurchschnitte verwenden, um die Anzahl der erzeugten Signale zu reduzieren. Stopp-Verluste sollten nicht näher als das 1,5-fache des aktuellen Hoch-zu-Tief-Bereichs (Volatilität) sein, da es wahrscheinlich ist, dass es ohne Grund ausgeführt wird. Passen Sie den Stop-Loss entsprechend der Volatilität des Marktes an, wenn sich der Aktienkurs nicht zu sehr bewegt, dann können die Stop-Loss-Punkte verschärft werden. Verwenden Sie bekannte fundamentale Ereignisse, wie z. B. Ertragsveröffentlichungen, als Schlüsselperioden, die in einem Geschäftsbereich stattfinden sollen oder nicht, da Volatilität und Unsicherheit steigen können. Berechnung der erwarteten Rendite Für die Berechnung der erwarteten Rendite sind auch Stop-Loss - und Take-Profit-Punkte erforderlich. Die Bedeutung dieser Berechnung kann nicht übertrieben werden, da sie die Händler dazu zwingt, durch ihr Handeln zu denken und sie zu rationalisieren. Darüber hinaus gibt es ihnen eine systematische Möglichkeit, verschiedene Trades zu vergleichen und wählen Sie nur die profitabelsten. Dies kann unter Verwendung der folgenden Formel berechnet werden: (Wahrscheinlichkeit des Gewinns) x (Gewinn-Gewinn-Gewinn) (Verlustwahrscheinlichkeit) x (Stop Loss Loss) Das Ergebnis dieser Berechnung ist eine erwartete Rendite für den aktiven Trader, der sie dann messen wird Gegen andere Möglichkeiten, um festzustellen, welche Aktien zu handeln. Die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns oder Verlusts kann durch die Verwendung von historischen Ausbrüchen und Ausfällen aus der Unterstützung oder Widerstand Ebenen oder für erfahrene Händler, indem sie eine gebildete Vermutung berechnet werden. Die Bottom Line Händler sollten immer wissen, wann sie beabsichtigen, einen Trade einzugeben oder zu beenden, bevor sie ausgeführt werden. Durch die effektive Nutzung von Stop-Verlusten kann ein Trader nicht nur Verluste minimieren. Sondern auch die Anzahl der Zeiten, in denen ein Handel unnötig verlässt. Machen Sie Ihren Schlachtplan vor der Zeit so youll bereits wissen, Sie haben den Krieg gewonnen. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung von verschiedenen Finanzinstrumenten oder Fremdkapital, wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition zu erhöhen. Risiko-Management Know-how, um das Risiko im Aktienhandel zu verwalten Es gibt große Unterschiede zwischen den Händlern, die als professionelle oder Amateur. Ein professioneller Händler wird eifrig versuchen, Risiken zu kontrollieren und seine Risiken auf einer täglichen Basis zu verstehen. Ein professioneller Händler wird immer vorsichtig sein, Risikomanagement vor, während und nach allen Handelsaktivitäten. Qualitäten, aus denen sich ein besonders guter Trader zusammensetzt, beinhalten zwei wichtige Einschätzungen: Risikoexposition, die von jedem Aktienhandel kommen wird Risiko des Risikos, das sie bereit sind zu nehmen Sobald ein guter Trader gründlich diese beiden Schlüsselpositionen hat, beginnen sie, den Wert richtig zu verstehen Gewinn, den sie von einem bestimmten Handel machen konnten. Ein Händler, der über sein Risikomanagement achtsam ist, wird seine Position oder sein Engagement während der gesamten Handelsaktivitäten beurteilen, und wenn der gewählte Handel ein hohes Risiko trägt, werden sie beide Risiken reduzieren, um Risiken auf dem Portfolio zu kontrollieren. Viele Händler verwenden ein Risikomanagement-Programm, das sich aus verschiedenen Verfahren, die umgesetzt werden, um Risiken abzuschätzen sind. Die Methoden sind aufgestellt, um die besten Investitionsergebnisse zu erzielen, und sie umfassen: Dies sind alle Bereiche des Risikomanagements, die sorgfältig geprüft werden sollten, um die Risiken und die Performance zu quantifizieren, die ein Finanzanalytiker diese Konzepte und Maßstäbe anwendet: Market Beta (lineare Regressionssteigung Ihres Portfolios oder eines einzelnen Bestandes) Korrelation (lineare Regressionskorrelation Ihres Portfolios) Volatilität (Standardabweichung der täglichen Veränderungen in Prozent des Portfoliopreises) Rendite - und Risikoquote (höhere Rendite - oder Risikoverhältnisse bedeuten bessere Performance) Ein sehr beliebtes Gebiet Des Risikomanagements wird als Value-at-Risk-Konzept (VAR) bezeichnet. Viele der Top-Anlageberater oder Handelshäuser nutzen dieses Konzept, um absolute Risiken Ihres Portfolios zu messen. Diese werden in Dollar pro Tag gemessen. Um ordnungsgemäß implementieren VAR erfordert es die Person, die Preis Zeitreihen auf alle Bestände in einem bestimmten Portfolio zu studieren. Viele Faktoren gehen in die Berechnung der VAR-Konzept, Faktoren wie Volatilität jeder Aktie, Korrelation zwischen dem gesamten Portfolio und die Stabilität der Beziehungen historisch. Das Risikomanagement ist nur dann erfolgreich, wenn der Prozess vor dem Beginn des Handels beginnt. Das Einzelhandelsrisikomanagement wird auf einer Grundlage des Handels durchgeführt. Sie müssen auf viele Dinge zugreifen, bevor Sie dieses Risikomanagement-Konzept beginnen können. Zuerst müssen Sie wissen, den Betrag, den Sie bereit sind, vor dem Handel zu verlieren. Dann müssen Sie sicherstellen, dass die Aktie aktiv oder ausreichend flüssig ist, ist dies im Falle, dass Sie wollen verkaufen oder kaufen prompt. Beurteilen Sie den Cut-Loss-Level vor jeder Handelsaktivität. Kennen Sie die Take-Profit-Ebene Sie zielen. Nur kaufen Sie Ihre Aktie, wenn es wie auf dem akzeptablen Preisniveau. Nachdem Ihr Trade bestätigt ist, geben Sie sofort einen Stop-Loss bei Marktauftrag mit Ihrem vorher festgelegten Level ein. Nehmen Sie Ihren Gewinn sofort, wenn es das Gewinnziel erreicht Sie bestimmt. Wenn Sie Ihre Risiken mithilfe des Einzelhandelsrisikomanagementkonzeptes verwalten, werden Sie feststellen, dass auch Ihre gesamten Portfoliorisiken unter Ihrer Kontrolle stehen. Darüber hinaus gibt es wichtige Bereiche, die Sie bei der Verwaltung der Risiken Ihres Portfolios als Ganzes zu bewerten, als gut. Vor dem Bau Ihres Portfolios, kennen die allgemeine Toleranz des Risikos Einschätzen des Gesamtniveaus der geschnittenen Verlust, im Allgemeinen Ihr Portfolio als Ganzes sollte nicht verlieren mehr als 20 des Kapitals Maintain Vielfalt mit Ihren Investitionen, haben mindestens drei verschiedene Bestände kontinuierlich Praxis Einzelhandel Risikomanagement Beurteilen Sie das Gesamtrisiko und den Punkt, an dem das Risiko kommt Wenn Ihre Risiken Grenzen überschritten werden, müssen Sie schnell handeln Wenn Ihre Verluste erfüllen Ihre gesamte Stop-Loss Level ist es an der Zeit, das gesamte Portfolio zu schließenAladdin Platform Übersicht Aladdin ist ein Betrieb System für Investment-Manager, die die Verbindung der Informationen, Menschen und Technologie benötigt, um Geld in Echtzeit zu verwalten. Die Aladdin-Plattform kombiniert anspruchsvolle Risikoanalysen mit umfassenden Portfoliomanagement-, Handels - und Betriebsinstrumenten auf einer einzigen Plattform, um eine fundierte Entscheidungsfindung, ein effektives Risikomanagement, effiziente Handels - und operative Skalierung zu ermöglichen. Mehr als nur Technologie, Aladdin Befugnisse Collective Intelligence durch die Bereitstellung von Tools, um Ihre Organisation effektiv zu kommunizieren, Probleme schnell zu lösen, und machen fundierte Entscheidungen in jedem Schritt des Investitionsprozesses. Aladdin ist eine End-to-End-Investitionsplattform, die von rund 25.000 Investmentprofis rund um den Globus (ab 93016) beansprucht wird. Angetrieben von mehr als 1.000 Entwickler konzentriert sich auf kontinuierliche Verbesserungen, die für alle Kunden zur Verfügung gestellt werden (ab 93016). Geliefert als gehosteter Service, einschließlich der technischen Infrastruktur von Aladdin, Systemadministration und Schnittstellen zu Datenanbietern und Dienstprogrammen der Branche. BlackRock betreibt eine Daten - und Analytik-Fabrik mit 800 Fachleuten, die sich auf die Erstellung und Qualitätskontrolle von Daten und Analysen für Kunden konzentriert (ab 93016). Implementiert in Partnerschaft mit jedem Client. BlackRock kooperiert mit Kunden bei der Unterstützung von Business Process Design Amp-Implementierung, Datenmanagement und Systemkonfiguration. Umfasst den gesamten Anlageprozess über Assetklassen hinweg. Copy 2017 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material dient nur Informationszwecken und ist nicht dazu gedacht, als Prognose-, Forschungs - oder Anlageberatung heranzuziehen und ist keine Empfehlung, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Annahme von Anlagestrategien. 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